Kwaśnicki: Czy Nagroda Nobla z ekonomii powinna być wystawiona na aukcji?

Autor: Witold Kwaśnicki
Wersja PDF

Pierwotnie opublikowano na portalu obserwatorfinansowy.pl 14 października 2020 r.

Aukcje stają się ważnym elementem życia gospodarczego. Jak się wydaje ich popularność wynika głównie z dwóch czynników — rozwoju internetu i… tendencji etatystycznych w rozwoju gospodarczym. Kilka słów o tegorocznej nagrodzie Nobla z ekonomii, przyznanej Paulowi R. Milgromowi oraz Robertowi B. Wilsonowi.

Zwykle nie ma problemu z ustaleniem ceny w sytuacji, kiedy istnieje pewna grupa oferentów produktów (lub usług) i druga grupa chętnych do nabycia dóbr lub usług. Jak to uczymy na kursach z ekonomii — cena równowagowa ustala się w wyniku „gry podaży i popytu”. Pewne trudności w ustaleniu „sprawiedliwej ceny” powstają w sytuacjach jednostkowych, niepowtarzalnych. Dlatego np. w przypadku dzieł sztuki organizuje się aukcje, by taka „sprawiedliwa cena”, zadowalająca zarówno sprzedającego, jak i kupującego, została ustalona. Rozwój internetu i tzw. gospodarki współdzielenia sprzyjają tego typu aukcyjnej aktywności; ludzie coraz częściej oferują rzeczy, których już nie potrzebują, a które nadal mogą być komuś użyteczne. Stąd duża popularność platform aukcyjnych w rodzaju eBay czy Allegro. Pojawiają się też platformy wyspecjalizowane np. w oferowaniu usług transportowych (przykładowo w Polsce ClicTrans), użytecznych np. w przypadku potrzeby przetransportowania zakupionego, używanego mebla z jednego miasta do drugiego (przyznam się, że to interesujące doświadczenie obserwować, jak korzystnie zmienia się oferta różnych firm transportowych po zgłoszeniu potrzeby takiego transportu!).

Drugim ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi aukcji jest rozrost państwa (rządu, instytucji publicznych), generujący potrzebę tzw. zamówień publicznych (np. na wykonanie infrastruktury, pewnych usług miejskich, np. sprzątania miast), czy potrzebę zorganizowania sprzedaży przez państwo częstotliwości radiowych, pasm w telefonii komórkowej, sprzedaży uprawnień (np. do emisji CO2), koncesji na wydobywanie surowców, itp.

Dobremu zorganizowaniu takich aukcji sprzyjać może dobra teoria. Zostało to dostrzeżone przez Komitet Noblowski, który w tym roku  przyznał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych dwóm amerykańskim naukowcom — Paulowi Milgromowi oraz Robertowi Wilsonowi. Komisja noblowska zdecydowała się przyznać nagrodę za: „ulepszenia teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji”. W uzasadnieniu przyznania tej nagrody czytamy, że teoretyczne osiągnięcia obu naukowców i ich praktyczne wykorzystanie „przyniosły korzyści sprzedawcom, kupcom i społeczności na całym świecie”.

Komitet Noblowski napisał, „Robert Wilson opracował teorię aukcji przedmiotów o wspólnej wartości — wartości, która jest z góry niepewna, ale ostatecznie jest taka sama dla wszystkich. Wilson pokazał, dlaczego racjonalni oferenci mają tendencję do składania ofert poniżej ich własnego, najlepszego oszacowania wspólnej wartości, bo martwią się tzw. klątwą zwycięzcy — obawiają się, że zapłacą za dużo i przegrają. Paul Milgrom, kontynuując prace Wilsona, sformułował bardziej ogólną teorię aukcji, która nie tylko dopuszcza wspólne wartości, ale także wartości prywatne, subiektywne, które różnią się w zależności od oferenta.

Jednym z pierwszych zastosowań pomysłów Wilsona i Milgroma była przeprowadzona w 1994 roku, przez jedną z agencji rządowych USA (FCC — Federal Communications Commission), aukcja sprzedaży częstotliwości radiowych operatorom telekomunikacyjnym. Jak szacuje FCC, zorganizowane przez nią aukcje bazujące na zaprojektowanym przez obu Noblistów formacie zwanym Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA), przyniosły w ciągu dwudziestu lat (1994–2014) ponad 120 miliardów dolarów przychodu (był to zatem całkiem dobry interes dla mającej monopol instytucji państwowej!). Szacuje się, że na całym świecie ten mechanizm aukcyjny wygenerował ponad 200 miliardów dolarów przychodu ze sprzedaży pasm częstotliwości. Format SMRA był również używany w innych sytuacjach, takich jak sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Warto podkreślić, że obaj tegoroczni laureaci są matematykami, którzy w pewnym momencie swojej zawodowej kariery zajęli się badaniami operacyjnymi i teorią gier. Obaj znajdują się w międzynarodowej bazie matematyków „Mathematics Genealogy Project”. Praca doktorska starszego z laureatów, mającego 83 lata Roberta Wilsona, w klasyfikacji matematycznej zakwalifikowana została jako: „90 — Badania operacyjne, programowanie matematyczne”. Zgodnie ze wspominaną bazą genealogiczną matematyków, Wilson ma „232 potomków”. Jednym z tych „potomków” jest Paul Milgrom (72 lata). Wilson był promotorem pracy doktorskiej Milgroma, która to praca została skalsyfikowana w matematyce jako „91 — Teoria gier, ekonomia, nauki społeczne i behawioralne”. Wilson i Milgrom współpracują ze sobą już kilkadziesiąt lat, ale też mieszkają bardzo blisko siebie — jak powiedział Wilson w wywiadzie po uzyskaniu nagrody: „Obaj żyjemy tylko 40 metrów od siebie” („The two of us live, what, only 40 metres apart”). Wielką popularność zdobyło nagranie, w którym Wilson próbuje dobudzić Milgroma, by przekazać mu informację o nagrodzie.

Odważę się napisać, że tegoroczna nagroda Nobla z ekonomii, jak i wiele nagród noblowskich z ekonomii w przeszłości, przyznana została za prace koncentrujące się na wąskim obszarze ekonomii i gospodarki. Te „matematyczne” osiągnięcia wielu laureatów nagrody Nobla z ekonomii uznać można za użyteczne dla podmiotów gospodarczych (uczestników rynku, ekonomicznych agentów, jak często nazywamy ich w ekonomii), jednak nie zmieniają one „fundamentów myślenia ekonomicznego”, nie wytyczają jakiegoś rewolucyjnego kierunku w badaniach ekonomicznych. Od wielu lat czekam na nagrodę Nobla z ekonomii za takie fundamentalne osiągnięcia w teorii ekonomii. Mam kilku swoich kandydatów.

Tegoroczna nagroda jest podobna pod wieloma względami do nagrody przyznanej osiem lat temu. Matematycy Alvin E. Roth i Lloyd Shapley, nobliści z ekonomii w 2012 roku, uzyskali ją „za teorię stabilnych alokacji i wykorzystanie projektowania rynku”. Notatkę o tej nagrodzie zatytułowałem „Informatyczny Nobel z ekonomii”. Obie te nagrody, tegoroczną i tę sprzed ośmiu lat, łączy fraza praktyka projektowania rynku. Nie będę powtarzał tego, co napisałem w 2012 roku, ale to co napisałem osiem lat temu w ogromnej większości pasuje do opinii, jaką wyrazić mogę w stosunku do osiągnięć tegorocznych laureatów.

Samo określenie projektowanie rynku wydaje mi się oksymoronem, to taki żywy trup, gorący lód, sucha woda. Zaprojektowany rynek nie jest już rynkiem.

Jak bardzo zmatematyzowana jest teoria projektowania rynku wystarczy zajrzeć do encyklopedycznego hasła market design. Paul Milgrom poświęca problemowi projektowania rynku opublikowaną w 2017 roku książkę pt. Discovering Prices. Auction Design in Markets with Complex Constraints (Odkrywanie cen. Projektowanie aukcji na rynkach ze złożonymi ograniczeniami). Znamienne jest pierwsze zdanie tej książki: „Połowa lat dziewięćdziesiątych była pomyślnym okresem dla nowej dyscypliny akademickiej, która wkrótce stała się znana jako projektowanie rynku”. I dalej możemy przeczytać m.in.: „W tej monografii dostrzegam dwa rodzaje złożoności, które często wzajemnie na siebie wpływają, które czynią to, że centralizacja rynków jest pożądana, a dobry projekt rynku — wartościowy. […] Nowatorską perspektywą przedstawioną w tej książce jest to, że złożoność sama w sobie może stanowić ważny powód, dla którego niektóre rynki skorzystają na starannej organizacji. Aby to wyjaśnić, zanim przejdę do formalizmów, pozwólcie, że zbadam, w jaki sposób złożoność może, i czasami powodowała, upadek nieuregulowanych, zdecentralizowanych rynków, oraz jak w takich przypadkach detaliczne zaprojektowanie rynku może wpływać na jego funkcjonowanie”.

Krytyka Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych

W komentarzu do zeszłorocznej nagrody Nobla z ekonomii (Rozwojowy Nobel z ekonomii w 2019 roku) wspomniałem na koniec o kontrowersjach, jakie pojawiają się wokół tej nagrody. W swoich zasobach mam sporo opracowań poświęconych temu zagadnieniu. Już same tytuły tych publikacji świadczą o atmosferze, jaka niekiedy towarzyszy tej nagrodzie. Przytoczę tylko kilka z nich: Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii: czy nagroda powinna zostać zniesiona?, Znieść Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii (i drugi artykuł pod tym samym tytułem), Znieść „Nobla” w ekonomii: wielu naukowców zgadza się z tym, Czy należy znieść nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii?.

Nie ma miejsca, by opisywać tutaj te kontrowersje. W tym roku sytuacja jest lepsza, ponieważ na łamach Obserwatora Finansowego, ukazała się recenzja książki Avnera Offera i Gabriela Söderberga pt. „Czynnik Nobla: Nagroda z ekonomii, socjaldemokracja i wzrost popularności wolnego rynku”). Aleksander Piński zatytułował tę swoją recenzję: Zaskakujące kulisy powstania Nagrody Nobla z ekonomii. Możemy tam przeczytać, że: „Kontrowersje wokół nagrody nie ustają. W grudniu 2004 r. w tzw. dniu Nagrody Nobla jedna z wiodących szwedzkich gazet opublikowała artykuł, którego autor argumentował, że nagroda Nobla z ekonomii pomniejsza prestiż nagród z pozostałych dziedzin. Znany autor książek z szeroko rozumianej tematyki ekonomicznej Nassim Nicholas Taleb w 2007 r. opublikował w „Financial Times” tekst, w którym napisał: „Powinniście winić tych, którzy sprawiają, że ekonomiści są brani na poważnie, tych, którzy przyznają Nagrodę Nobla”.

Na koniec chciałbym zaproponować przeczytanie wierszyka Williama Rankine’a pt. Zakochany matematyk. Wydaje mi się, że w dobry, choć zabawny, sposób pokazuje on, jak na manowce może nas doprowadzić zbytnie zawierzenie podejściu formalnemu, matematycznemu w analizie procesów społecznych. Co nie znaczy, że jestem przeciwny stosowaniu formalizmów, sam w swojej pracy je niekiedy stosuję. Chodzi o to, by stosować je rozsądnie i znać ograniczenia ich zastosowań. Rankine napisał ten wierszyk w 1874 roku, a lata 70. dziewiętnastego wieku to okres nazywany w historii myśli ekonomicznej czasem „rewolucji marginalistycznej”, początku intensywnej matematyzacji i fizykalizacji ekonomii głównego nurtu. Warto przeczytać wiersz do końca, a zwłaszcza jego puentę.