Źródło: mises.org
Tłumaczenie: Mateusz Czyżniewski
W niedawnym artykule przyjrzeliśmy się krótko wizji autorstwa Ragnara Frischa (1895–1973) dotyczącej metodologii budowania modeli ekonometrycznych. Jak wspomniano w jego treści, to Frisch a nie Mises był pierwszym ekonomistą wybranym przez kapitułę do zdobycia Nagrody Nobla w 1969 roku. W rzeczywistości nie był on jednym laureatem tej nagrody w roku 1969. Nagrodę zdobył wspólnie z holenderskim ekonomistą Janem Tinbergenem (1903–1994), który po raz pierwszy zastosował narzędzia ekonometryczne Frischa na potrzeby analizy dużych modeli makro pod koniec lat trzydziestych XX wieku.
W pierwszym tomie swoich badań dotyczących cykli koniunkturalnych, zleconych przez Ligę Narodów, zatytułowanym „Statistical Testing of Business Cycle Theories”, z 1939 roku, Tinbergen zwalnia z odpowiedzialności statystyków oraz ekonometryków. Uzasadnił to w następujący sposób:
Nie można źle zrozumieć roli, jaką może odgrywać statystyk w procesie analizy. Teorie, które przedkłada do badania, są przekazane mu uprzednio przez ekonomistów. To właśnie ekonomiści muszą być odpowiedzialni za jej poprawność, gdyż żaden test statystyczny nie może udowodnić, że dana teoria jest poprawna.
Chociaż klasyczni oraz austriaccy ekonomiści zgodzą się w co do tego, że teoria ekonomiczna nie może być poprawnie udowodniona empirycznie, to nie zwalnia to statystyków z ich odpowiedzialności za swoje badania. Rzeczywiście, ekonometryk i statystyk ponoszą pewną odpowiedzialność za teorie ekonomiczne, które zostają poddane weryfikacji, zwłaszcza jeśli uważa się, jak sądził Tinbergen, że teorie te mogą być udowodnione w sposób „niepoprawny, lub przynajmniej niekompletny, pokazując, iż nie obejmuje ona konkretnego zestawu faktów”.
Jest to dziwne twierdzenie, gdyż praktycznie każda teoria jest niekompletna, co nie oznacza jednak że nieprawidłowa. Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo dwojakiego rodzaju: 1) niewłaściwa teoria może być zweryfikowana jako poprawna, chociaż istnieją podstawy do jej falsyfikacji; 2) prawdziwa teoria mogła zostać błędnie zakwestionowana, ponieważ jest niekompletna albo nie odzwierciedla w sobie jakiegoś konkretnego zestawu faktów. Za te błędy odpowiadałby oczywiście ekonometryk.
W rzeczywistości zastosowanie metod statystycznych do falsyfikacji teorii ekonomicznych nie jest bezwarunkowo uzasadnione. W zależności od rodzaju teorii ekonomicznej istnieje szereg warunków koniecznych, które zwykle nie są wystarczająco uznane, a nawet bywają celowo ignorowane przez współczesnych ekonometryków.
Co ciekawe, w recenzji opublikowanej w The Economic Journal w 1939 roku, sam „Mistrz”, Lord Keynes opracował kompleksową krytykę pracy Tinbergena oraz dostarczył listę niektórych z tych warunków koniecznych. Każdy uczciwy ekonomista musi przyznać, że nie jest usatysfakcjonowany przytłaczającą większością problemów gospodarczych, zwłaszcza tak złożonych jak cykl koniunkturalny. Oto kilka z aspektów, na które zwracał uwagę Keynes.
Kompletność: Tinbergen próbuje określić ilościowo, w jakim stopniu różne czynniki przyczyniają się do wystąpienia cyklu koniunkturalnego. Keynes wskazuje, że aby było to możliwe, trzeba by mieć pełną listę wszystkich istotnych czynników sprawczych. Oczywiste jest, że gdy brakuje jednego czynnika i nie jest on brany pod uwagę w danych analizach, zmiany spowodowane przez ten czynnik w rzeczywistości mogą być fałszywie interpretowane jako wyniki czynników, które już są brane pod uwagę.
Aby poprawnie przeprowadzić badania, gospodarka musi być przynajmniej w jakiś sposób „jednorodna” w badanym okresie, to znaczy ignorowane czynniki muszą pozostać niezmienione, aby nie zaburzały wyników empirycznych. Niestety, nie ma jednak sposobu na osiągnięcie tej stałości.
Mierzalność: Wszystkie istotne czynniki muszą być zasadniczo mierzalne, a w praktyce musimy „posiadać odpowiednią wiedzę statystyczną na temat ich wartości i miar". Keynes pyta o „czynniki polityczne, społeczne i psychologiczne, w tym takie aspekty jak polityka rządu, postęp technologiczny oraz oczekiwania ludzi”. Czynniki te z pewnością mają wpływ na wystąpienie cyklu koniunkturalnego, ale czy są one jakkolwiek policzalne i mierzalne? A jeśli tak, to czy mamy sposób na uzyskanie wiarygodnych informacji statystycznych na ich temat? Prawdopodobnie nie.
Niezależność: Następnie Keynes wskazuje, że czynniki muszą być od siebie wzajemnie niezależne. W przeciwnym razie istnieje ryzyko znalezienia fałszywych korelacji. Tinbergen jest z pewnością świadomy tego problemu i w pewnym momencie zauważa, że „trzeba być ostrożnym”. „Ale czy faktycznie jest?” — pyta Keynes. Nie do końca. Chociaż Tinbergen sam wspomina o tym problemie, nie omawia on sposobu jego rozwiązania.
Liniowość: Czwartym problemem, na który Keynes zwraca naszą uwagę, jest liniowość. Tinbergen rozważa jedynie zależności liniowe. Rzeczywiście, nieliniowe równania są czasami trudne w analizie matematycznej, a komputery nie były wówczas jeszcze opracowane. Niemniej jednak, nie zmienia to faktu, że ekonometrycy skupieni wokół Tinbergena postanowili sfałszować teorie ekonomiczne, stosując prymitywne i niezwykle uproszczone założenia, że możliwe są tylko liniowe relacje między odpowiednimi zmiennymi ekonomicznymi. Jak pisze Keynes:
Przypuszczenie, że wszystkie siły ekonomiczne mają taki charakter, powodując niezależne zmiany w badanym zjawisku, które są wprost proporcjonalne do zmian w nich samych, jest bardzo skrajnym i zazwyczaj nieprawdopodobnym postulatem. W istocie, jest on śmieszny.
Arbitralność: Co więcej, Tinbergen dodaje opóźnienia czasowe i trendy do niektórych zmiennych w swoim systemie. Dzieje się to jednak mniej lub bardziej arbitralnie, w procesie opartym o metodę „prób i błędów”. Cytując Keynsa: „to znaczy, że bawi się (on, Tinbergen — przyp. tłum), dopóki nie znajdzie opóźnienia czasowego, które zacznie pasować do testowanej teorii i ogólnych założeń jego metody”. Nie ma gwarancji, że te opóźnienia czasowe czy trendy nie zafałszują badań ekonometryków czy później ich odbiorców co do poważnych wad związanych z pozostała częścią modelu.
Chociaż trzeba przyznać, że Tinbergen jest bardzo ostrożny w tym, aby jego twierdzenia nie były zbytnio daleko idące, to jego zadanie było przedsięwzięciem daremnym. Keynes podsumowuje to w następujący sposób:
Nie zauważyłem żadnego fragmentu, w którym sam prof. Tinbergen wysuwa jakiekolwiek twierdzenia o charakterze indukcyjnym. Wydaje się, że zajmuje się on wyłącznie opisem statystycznym. Jednak ostateczny cel, który pan Alexander Loveday nakreśla w przedmowie, jest z pewnością natury indukcyjnej. Jeśli metoda nie może udowodnić lub obalić jakościowej teorii i jeśli nie może dać ilościowych predykcji, to czy jest warta wysiłku badawczego? Z pewnością nie jest to zbyt przejrzysty sposób opisywania przeszłych zdarzeń.
Keynes twierdzi, że podejście Tinbergena, jeśli zostanie gruntownie przeanalizowane, to jego implikacje muszą doprowadzić do „druzgocących niespójności”. Proponuje on dosyć urocze porównanie:
Przypomina to te łamigłówki dla dzieci, w których zapisuje się swój wiek, mnoży, dodaje to i tamto, odejmuje coś jeszcze i ostatecznie otrzymuje się liczbę Bestii z Apokalipsy św. Jana.
Murray Rothbard stwierdził kiedyś: „Jest jedna dobra rzecz w Marksie: nie był on Keynesistą”. Wydaje się jednak, że jest też jeszcze jedna cecha Keynesa: nie był on ekonometrykiem we współczesnym rozumieniu.
Źródło grafiki: pixabay
